Zero Lag Eksponentiell Moving Average Afl

November 2010. Her er denne måneden s utvalg av Traders Tips, bidratt av ulike utviklere av teknisk analyse programvare for å hjelpe leserne lettere å gjennomføre noen av strategiene som presenteres i denne og andre problemer. Annen kode som vises i artikler i dette problemet er lagt ut i Abonnentområde på nettstedet vårt ved innlogging krever etternavn og abonnementsnummer fra adresseliste Når du er logget inn, rull ned til under det optimerte handelssystemområdet til du ser Kode fra artikler Derfra kan kode kopieres og limes inn i riktig teknisk analyse program slik at det ikke kreves ny retyping av kode for abonnenter. Du kan kopiere disse formlene og programmene for enkel bruk i regnearket eller analyseprogrammet. Velg bare ønsket tekst ved å markere som du ville i et tekstbehandlingsprogram, bruk deretter standard nøkkelkommandoen for kopiering eller velg kopiering fra nettlesermenyen Den kopierte teksten kan deretter limes inn i et åpent regneark eller annen programvare av sel ecting et innføringspunkt og utføre en lim-kommando Ved å bytte frem og tilbake mellom et applikasjonsvindu og den åpne nettsiden, kan dataene overføres med letthet. Denne måneds tips omfatter formler og programmer for. TRADESTASJON ZERO-LAG EMA. In Zero Lag Nå, nesten i dette nummeret, presenterer forfatterne John Ehlers og Ric Way sin nulllagsindikator og - strategi. Vi har tilpasset nullslaget Ema ved å utvide funksjonaliteten i en ekstra diagramindikator kalt ZeroLagEMAInd2 se følgende kode. Et varsel ble lagt til slik at Brukeren kan bli varslet når en kryssing av gjennomsnittene oppstår, og en ShowMe-punkt kan plottes ved gjenkjenning av en kryss. I tillegg ble PaintBar-funksjonaliteten lagt til i samme indikator for å male stengene avhengig av hvilket gjennomsnitt EC eller Ema er større De bevegelige gjennomsnittlige plottene, ShowMe-punkter og PaintBars kan alle slås av og på via inngangene til indikatoren. Flere notater finnes i koden. For å laste ned EasyLanguage-koden for ZeroLagEMAInd2 og Den opprinnelige null-lag Ema-indikatoren og - strategien, gå til TradeStation og EasyLanguage Support Forum, og søk etter filen. Et eksempeldiagram er vist i Figur 1.Figur 1 TRADESTASJON, NUL LAG EMA Vist her er et daglig bardiagram over Microsoft viser indikatoren ZeroLagEMAInd2 med alle tomter slått på Den gule linjen er EC-gjennomsnittet EMA korrigert med gevinsten Den røde linjen er EMA Den gule og magenta prikken er for krysset av de bevegelige gjennomsnittene, inkludert terskelkravet beskrevet av John Ehlers og Ric Way i sin artikkel Endelig er stengene malt cyan når EC er over EMA, og rød når EC er under EMA. Denne artikkelen er til informasjonsformål Ingen type handel eller investeringsanbefaling, råd eller strategi er å være laget, gitt eller på noen måte gitt av TradeStation Securities eller dets tilknyttede selskaper. Chris Imhof TradeStation Securities, Inc Et datterselskap av TradeStation Group, Inc. WEALTH-LAB ZERO-LAG STRATEGY. We håper at null-la g EC-filter presentert av John Ehlers og Ric Way i sin artikkel i dette nummeret, Zero Lag Well, Nesten, blir et tillegg til traderens arsenal. For å være ansatt i en Wealth-Lab-strategi, er alt som trengs, å installere eller oppdatere hvis Du har ikke gjort det allerede i TascIndicators-biblioteket fra nettstedet. Våre tester av det alltid-i-markedet-systemet som er beskrevet i artikkelen om flere diversifiserte porteføljer, viser at det har potensial, men kan ha nytte av ytterligere optimalisering og forbedring. Se figur 2.Figur 2 WEALTH-LAB, ZERO-LAG STUDY Her er et utvalg Wealth-Lab Developer-diagram 60 minutter som viser EF-filteret som ble brukt til oktober 2010 råolje. Det er behagelig å se hvordan denne responsive, ledende indikatoren sporer trender, men handelsmenn bør aldri undervurdere hvor mye tid som tilbys av markeder i rekkehandlings - og konsolideringsfaser Som det fremgår av råoljediagrammet i figur 2, er minstfeilfilteret den grønne linjen i den øvre halvdelen, en god jobb som utelukker lav sannsynlighet signaler, men det savner noe her og der For å forbedre ytelsen, kan du legge til noe annet filter for å oppdage at det ikke er mulig å utvikle betingelser. SIGNAL ZERO-LAG STRATEGY. For denne måneden er Traders Tip, vi har gitt to formler, og basert på formelskoden fra Artikkelen i dette utgaven av John Ehlers og Ric Way med tittelen Zero Lag Well, Almost. The studier inneholder formelparametere for å angi lengden og grensen som kan konfigureres gjennom vinduet Rediger studier Avansert kartmeny Rediger studier Strategistrategien er konfigurert for backtesting basert på strategien som er gitt i Ehlers og Way s-artikkelen og inneholder en tilleggsformelparameter for å angi terskelverdien av strategien. Eksempeldiagrammer er vist i figurene 3 og 4.Figurer 3 eSIGNAL, ZERO-LAG INDICATOR. Figur 4 eSIGNAL, ZERO-LAG STRATEGY. To diskutere denne studien eller last ned komplette eksemplarer av formelskoden, besøk Efs Library Discussion Board forum under forumkoblingen på eller besøk vår Efs KnowledgeBase på T han eSignal formel skript Efs er også tilgjengelig for kopiering og liming fra Stocks Commodities nettsiden at. Jason Keck Interactive Data Desktop Solutions 800 815-8256.AMIBROKER ZERO-LAG STRATEGY. Implementering av null-lag glidende gjennomsnitt presentert av John Ehlers og Ric Way i sin artikkel i dette nummeret er grei i AmiBroker Formula Language. A klare til bruk formel for artikkelen er presentert i Listing 1 Koden inneholder både indikator kode og en handelsstrategi basert på et nulllag gjennomsnitt som vist i artikkel Formelen kan brukes i vinduet Automatisk analyse for backtesting og som et diagram For å bruke det, skriv inn formelen i Afl Editor, og trykk deretter på Sett inn indikator for å se diagrammet, eller trykk Backtest for å utføre en historisk test av strategi. Et eksempeldiagram er vist i Figur 5.Figur 5 AMIBROKER, NUL-LAG INDIKATOR Vist her er et daglig kart over MSFT green med en 32-bar eksponentiell glidende gjennomsnittlig rød linje og en EC feilkorrigert linje le ngth 32, gain limit 22, replikere diagrammet fra John Ehlers og Ric Way s article. WORDEN BROTHERS STOCKFINDER ZERO-LAG STRATEGY. null-lag indikatoren fra John Ehlers og Ric Way s artikkel er nå gjort tilgjengelig i StockFinder versjon 5 indikatorbibliotek. Du kan legge til indikatoren i diagrammet ditt ved å klikke på knappen Legg til indikatorbetingelse eller ved å bare skrive nulllag og velge den fra listen over tilgjengelige indikatorer. Figur 6.Figur 6 LAGERFINDER, NUL LAGSTUDIE Den røde linjen er EMA og den gule linjen er den EF-feilkorrigerte linjen. Indikatoren ble konstruert ved hjelp av RealCode, som er basert på Microsoft-rammeverket og bruker Visual Basic VB-språksyntaxen RealCode er kompilert i en samling og drives av StockFinder-applikasjonen. For å laste ned StockFinder-programvaren og få en gratis prøveversjon, gå til. Bruce Loebrich og Patrick Argo Worden Brothers, Inc. NYHETSTILLINGER NUL-LAGSTRATEGI. Nullagringsindikatoren beskrevet i artikkelen av John Ehlers og Ric Way in Dette problemet kan enkelt implementeres i NeuroShell Trader ved hjelp av NeuroShell Trader s evne til å ringe eksterne programmer. Programmene kan skrives i standard programmeringsspråk som C, C, Power Basic eller Delphi. Etter at du har flyttet EasyLanguage-koden gitt i artikkelen til din foretrukket programmeringsspråk og opprette en Dll kan du sette inn den resulterende nulllagsindikatoren som følger. Velg Ny indikator fra Sett inn-menyen. Velg Ekstern Programbibliotek-anropskategori. Velg riktig ekstern DLL-anropsindikator. Sett opp parametrene for å matche din Dll. Selg Ferdig-knappen. For å gjenopprette null-lag-handelssystemet, velg Ny handelsstrategi fra Sett inn-menyen og skriv inn følgende på de aktuelle stedene i Trading Strategy Wizard. Hvis du har NeuroShell Trader Professional, kan du også velge om Parametrene bør optimaliseres Etter å ha testet handelsstrategiene, bruk detaljert analyse-knappen for å se backtest og trade-by-trade s tatistikk for hver strategi. Figur 7 NEUROSHELL TRADER, ZERO-LAG STUDY Her er et utvalg av NeuroShell Trader-diagram som viser nulllagsindikatoren og systemet. Brukerne av NeuroShell Trader kan gå til varenavdelingen på NeuroShell Trader gratis teknisk supportwebside til last ned en kopi av denne eller noen tidligere Traders Tips. Et eksempeldiagram er vist i Figur 7.TRADERSSTUDIO ZERO-LAG EMA. TradersStudio-koden for null-lag Ema-indikatoren, funksjonen og systemet som beskrevet i Zero Lag Well, nesten ved John Ehlers og Ric Way i dette nummeret er oppgitt her. Den kodede versjonen jeg har gitt, inneholder også systemet som ble levert av forfatterne i sin artikkel. Systemet er alltid i markedet, enten lenge eller kort. For å teste indikatoren, løp jeg en lengre periode 1 1 1996 til 9 13 1910 på Msft ved hjelp av forfatterne foreslåtte parametre. Den resulterende egenkapitalkurven er vist i Figur 8 Jeg testet også med samme parametere og testperioder på Qqqq og på en portefølje av 76 væske Nasdaq-aksjer, hvorav mange er i Nasdaq 100 Resultatene av disse to ytterligere testene er vist i figurene 9 og 10. Hvert tester handlet en konstant 200 aksjer i hver aksje og påført runde sving og en provisjon på 6 per aksje. Figure 8 TRADERSSTUDIO, ZERO-LAG SYSTEM PÅ MSFT Her vises en prøve egenkapitalkurve for nulllagringssystemet på MSFT for perioden 1 1 1996 til 9 13 2010. Figur 9 TRADERSSTUDIO, NUL-LAG SYSTEM PÅ QQQQ Vist her er en egenkapitalkurve for nulllagringssystemet på QQQQ for perioden 1 1 1996 til 9 13 2010. Figur 10 TRADERSSTUDIO, NULL-LAGSSYSTEMET PÅ NASDAQ Her vises en egenkapitalkurve for nulllagssystemet på en portefølje av 76 NASDAQ-aksjer for perioden 1 1 1996 til 9 13 2010. Aiq-koden for Martin J Prings spesielle K-indikator fra januar 2009-artikkelen i SC, Identification And Timing With Special K, er gitt her. I figur 11 viser jeg vis Spesial K-indikatoren på et diagram over Qqqq Etf Crossovers på indikatoren se m for å ringe til betydelige markedssvingninger. Figur 11 AIQ-SYSTEMER, PRESENTERENDE K INDIKATOR Her er et utvalgsdiagram over QQQQ ETF med Special K-indikatoren. TRADECISION ZERO-LAG STRATEGY. I sin artikkel i dette nummeret, Zero Lag Well, Almost, John Ehlers og Ric Way har undersøkt hvordan du fjerner en valgt mengde forsinkelse fra et eksponentielt glidende gjennomsnitt og deretter bruker filteret i en effektiv handelsstrategi. For å replikere strategien i Tradecision ved hjelp av Tradecision s Indicator Builder, må du først konfigurere ZeroLag-indikatoren med Følgende kode. Når du bruker Tradecision s Strategy Builder, setter du opp ZeroLag-strategien ved hjelp av følgende kode. For å importere denne strategien til Tradecision, besøk området Traders Tips fra Tasc Magazine på eller kopier koden fra Stocks Commodities nettsiden at. A Eksempeldiagrammet er vist i Figur 12.FIGURE 12 TRADECISION, NUL-LAG INDIKATOR OG STRATEGI PÅ QQQQ EF gir en ledende indikator som er nærstående til EMA Generelt når EC er over EMA, aksjen er i en tyrmodus, og når EF er under EMA, er aksjen bearish. NINJATRADER ZERO-LAG STRATEGY. ZLag Ema er en indikator og automatisert strategi diskutert av John Ehlers og Ric Way i sin artikkel I dette nummeret, Zero Lag Well, Almost, og har nå blitt gjort tilgjengelig for nedlasting på. Når det er lastet ned, velger du menyen File Utilities Import NinjaScript og velger den nedlastede filen fra NinjaTrader Control Center-vinduet. Denne indikatoren er for NinjaTrader versjon 6 5 eller høyere. Du kan se strategikildekoden ved å velge menyen Verktøy Rediger NinjaScript-strategi fra NinjaTrader Control Center-vinduet og velge ZLagEMATS Kildekoden for indikatoren er tilgjengelig ved å klikke på Tools Edit NinjaScript Indicator og velge ZLagEMA. NinjaScript indikatorer og strategier er kompilert Dll s som kjører innfødte, ikke tolket, noe som gir deg den høyeste ytelsen mulig. Et eksempelkart som implementerer strategien er vist i figur 13.Figur 13 NINJATRADER, ZERO-LAG STRATEGI Dette skjermbildet viser ZLagEMATS-strategien som brukes på et daglig kart over Microsoft MSFT. Raymond Deux Ryan Millard NinjaTrader, LLC. NEOTICKER ZERO-LAG STRATEGY. In Zero Lag. Nå, nesten i dette utgave, forfattere John Ehlers og Ric Way presenterer en spesiell versjon av det eksponentielle glidende gjennomsnittet Ema Denne Ema kan implementeres i NeoTicker ved hjelp av et Delphi-skript. Det returnerer to plotter og har to heltall parametere. Indikatoren er kalt Tasc Zero Lag Listing 1 med to heltallsparametere, lengde - og forsterkningsgrense, og det vil plotte både det vanlige eksponensielle glidende gjennomsnittet og feilkorrigerende EC eksponentielle glidende gjennomsnitt. Vi kan implementere det bevegelige gjennomsnittsovergangssystemet som er beskrevet i artikkelen ved hjelp av NeoTicker s strømindikator, Backtest EZ Denne indikatoren tar i crossover-signaler ved hjelp av formler og lar brukerne tilpasse størrelsen og avslutte metoden. For en nedlastbar versjon av nulllagsindikatoren, samt den bevegelige ave raserovergangssystem, se NeoTicker-bloggsiden. Et eksempelkart som implementerer strategien, vises i figur 14.Figur 14 NEOTICKER, ZERO-LAG STRATEGY. Kenneth Yuen TickQuest, Inc. WAVE59 ZERO-LAG STRATEGY. In Zero Lag Well, Almost I dette nummeret beskriver forfattere John Ehlers og Ric Way deres eksponensielle glidende gjennomsnittssystem for null-lagring. Figur 15 viser den frittstående indikatoren på desember SP emini. FIGURE 15 WAVE59, ZERO-LAG INDICATOR. Følgende skript implementerer denne indikatoren i Wave59 Som alltid , kan brukere av Wave59 laste ned disse skriptene direkte ved hjelp av QScript-biblioteket funnet på. legg til de to glidende gjennomsnittene til et prisdiagram og vis kjøp og selg markører når kriteriene er oppfylt Se figur 16 for et eksempel på indikatoren på Cisco På grunn av terskelene de foreslår, krysser det ikke alltid å generere et signal. Figur 16 SHA RESCOPE, ZERO-LAG INDIKATOR PÅ CISCO. Du kan laste ned denne studien eller kode for en indikator fra. UPDATA ZERO-LAG INDICATOR OG SYSTEM. Denne Traders Tip er basert på artikkelen av John Ehlers og Ric Way i dette nummeret, null Lag vel, nesten. Forfatterne oppretter et feilkorrigerende filter for et eksponentielt glidende gjennomsnitt Ema som søker å minimere lagreffekten av økende perioder. Økning av forsterkningsparameteren fra null endrer filteret fra et Ema med lag til effektivt nulllag, om enn med null utjevning også Crossover av disse linjene kan brukes til å danne en handelsstrategi, med tillegg av noen terskelverdi for forskjellen mellom lukkings - og feilkorrigeringslinjen. Den nye Updata Professional versjon 7 aksepterer kode skrevet i og C i tillegg til vår brukervennlige tilpassede kode Versjoner av denne indikatoren og systemet på alle disse språkene kan lastes ned ved å klikke på Tilpass-menyen og deretter System eller indikatorbibliotek De som ikke kan få tilgang til biblioteket på grunn av firewal L problemer kan lime inn koden her i oppdateringsredigeringsredigeringsredigering og lagre den. Et eksempeldiagram er vist på figur 17. FIGURE 17 UPDATA, NUL-LAG INDIKATOR Dette diagrammet viser nulllagsindikatoren gul og eksponentiell glidende gjennomsnitt rød på Microsoft MSFT Når nulllagsindikatoren er over det eksponentielle glidende gjennomsnittet, anses det for å være bullish. VT TRADER ZERO-LAG INDICATOR. Denne Traders Tip er basert på Zero Lag Well, nesten av John Ehlers og Ric Way i dette nummeret. Vi vil tilby nulllagsindikatoren for nedlasting i våre onlinefora VT Trader-koden og instruksjonene for å gjenskape denne indikatoren er som følger. VT Trader s Ribbon Technical Analysis-menyen Indikatorer gruppe Indikatorer Builder Ny knapp. I kategorien Generelt skriver du inn følgende tekst i hver tilsvarende tekstboks. I kategorien Input Variable s, opprett følgende variabler. I kategorien Output Variable s, opprett følgende variabler. I Formel-fanen, kopier og lim inn følgende formel. Klikk på Lagre-ikonet i verktøylinjen t o ferdig med å bygge nullstoppindikatoren. For å feste indikatoren til et diagram Figur 18, klikk på høyre museknapp i diagramvinduet og velg Legg til indikator TASC - 11 2010 - nulllagsindikator fra indikatorlisten. Figur 18 VT TRADER, NUL-LAG INDIKATOR Her er et eksempel på nulllagsindikatorgrønn og EMA-lilla festet til et lysestedsdiagram på EUR 30 minutter. For å lære mer om VT Trader, besøk. Risikofrihandler Forex trading innebærer en betydelig risiko for tap og kan ikke være egnet for alle investorer. TRADESIGNAL ZERO-LAG INDICATOR. Nullforsinkingsindikatoren presentert av John Ehlers i sin artikkel i dette nummeret, kan enkelt implementeres i TradeSignals gratis interaktive online kartverktøy som er funnet på figur 19 I verktøyet, velg Ny strategi, skriv inn koden i online koden redaktør, og lagre den. Strategien kan nå legges til et diagram med en enkel dra. Commodities magazine Alle rettigheter reservert Copyright 2010, Technical Analysis, Inc. Moving Averages Stuff. Motivated by e-post fra Robert B. I få denne e-posten spør om Hull Moving Average HMA og. Og du har aldri hørt om det før det er riktig. Faktisk, da jeg googlede, oppdaget jeg mange bevegelige gjennomsnitt som jeg aldri hadde hørt om, for eksempel. Zero Lag eksponentielt Moving Average. Wilder Moving Average. Største Square Moving Average. Triangular Moving Gjennomsnitt. Adaptiv Moving Average. Jurik Moving Average. Så Så jeg trodde vi snakket om å flytte gjennomsnitt og. Haven har du gjort det før, som her og her og her og her og Ja, ja, men det var før jeg visste om alle disse andre bevegelige gjennomsnittene Faktisk var de eneste jeg spilte med, disse hvor P 1 P 2 P n er de siste n aksjekursene P n er den nyeste. Simple Moving Gjennomsnitt SMA P 1 P 2 P n K hvor K n. Vektet Flytende Gjennomsnittlig WMA P 1 2 P 2 3 P 3 n P n K hvor K 1 2 nnn 1 2.Exponentiell Flytende Gjennomsnittlig EMA P n Pn-1 2 P n-2 3 P n-3 K hvor K 1 2 1 1. Hvem har jeg aldri sett den EMA-formelen før jeg alltid har lest det var Ja, det er normalt skrevet forskjellig, men jeg ville vise at disse tre har lignende resepter Se EMA-ting her og her Faktisk ser de alle ut. Merk at hvis alle Ps er lik, si Po, så er det glidende gjennomsnittet lik Po som Vel, og det er måten noen selvrespektive gjennomsnitt skulle oppføre seg på. Så som er best Definer best. Here er noen bevegelige gjennomsnitt, forsøker å spore en rekke aksjekurser som varierer i sinusformet mote. Aksjekurser som følger en sinuskurve Hvor fant du et lager på denne måten Vær oppmerksom på at de vanligste bevegelige gjennomsnittene SMA, WMA og EMA når deres maksimum senere enn sinuskurven Det er lag og. Men hva med den HMA-fyren Han ser ganske bra Ja, og det er det vi vil snakke om Indeed. Og hva er det 6 i HMA 6 og jeg ser noe som heter MMA 36 og Tålmodighet. Hull Moving Average. We begynner med å beregne 16-dagers vektet Flytende gjennomsnittlig WMA som 1 WMA 16 P 1 2 P 2 3 P 3 16 P n K med K 1 2 16 136 Selv om det er fint og smoooth, vil det ha et lag større enn vi liker. Så ser vi på 8-dagers WMA. Jeg liker det Ja, det følger prisvariasjoner ganske pent, men det er mer Mens WMA 8 ser på nyere priser, har det fortsatt et lag, så vi ser hvor mye WMA har endret seg når det går fra 8-dagers til 16-dagers Denne forskjellen vil se slik ut På en måte gir den forskjellen noen indikasjon på hvordan WMA endrer seg, slik at vi legger til denne endringen i vår tidligere WMA 8 for å gi 2 MMA 16 WMA 8 WMA 8 - WMA 16 2 WMA 8 - WMA 16. MMA Hvorfor kaller det MMA jeg stutter. Uansett, vil MMA 16 se slik ut. Jeg vil ta det Patience der er mer Nå presenterer vi den magiske transformasjonen og får ta-DUM. Det er Hull Ja som jeg forstår det. Men hva er det magiske ritualet Etter å ha generert en serie MMA s som involverer 8-dagers og 16-dagers vektede glidende gjennomsnitt, stirrer vi nøye på denne sekvensen av tall. Da beregner vi WMA de siste 4 dagene som gir Hull Moving Average at vi har ringt til HMA 4. Huh 16 dager deretter 8 dager deretter 4 dager Kaster du en mynt for å se hvor mange Du velger et antall dager, for eksempel n 16 Så ser du på WMA n og WMA n 2 og beregner MMA 2 WMA n 2 - WMA n I vårt eksempel er det 2 WMA 8 - WMA 16 Da beregner du WMA sqrt n ved hjelp av bare de siste sqrt n tallene fra MMA-serien I vårt eksempel beregner d en WMA 4 ved hjelp av MMA serie. Og for det morsomme SINE-kartet Hvordan gjør det det. Så hvor er regnearket jeg fortsatt jobber med Det er interessant å se hvordan de ulike bevegelige gjennomsnittene reagerer på pigger. Er HMA virkelig et vektet glidende gjennomsnitt. Nå, la oss se. Vi har MMA 2 WMA 8 - WMA 16 2 P 1 2 P 2 3 P 3 8 P n 36 - P 1 2 P 2 3 P 3 16 P n 136 eller MMA 2 1 36 - 1 136 P 1 2 P 2 8 P 8 - 1 136 9 P 9 10 P 10 16 P 16.For sanitære grunner skriver vi dette slik MMA w 1 P 1 w 2 P 2 w 16 P 16 Legg merke til at alle vekter legger til 1 Videre, wk 2 1 36 - 1 136 K for K 1, 2 8 og wk - 1 136 K for K 9, 10 16. Deretter gjør du den magiske kvadratroterritalen hvor sqrt 16 4 vi husker at P 16 er den nyeste verdien HMA 4-dagers WMA for de ovennevnte MMAene. W 1 P 1 W 2 P 2 W 16 P 16 2 W 1 P 0 W 2 P 1 W 16 P 15 3 w 1 P -1 w 2 p 0 w 16 p 14 4 w 1 p -2 w 2 p -1 w 16 p 13 10 bemerker det 1 2 3 4 10. Huh P 0 P -1 Hva MMA 16 bruker de siste 16 dagene, tilbake til prisen vi kaller P 1 Hvis vi beregner det 4-dagers vektede gjennomsnittet av disse MMA-ene, bruker vi i går s MMA, og det går tilbake 1 dag før P 1 og dagen før, går MMA tilbake til 2 dager før P 1 og dagen før det. Ok, så du ringer dem priser P 0 P -1 Du har det. Så en 16-dagers HMA bruker faktisk info som går tilbake mer enn 16 dager, du har det. Men det er negative vekter for dem gamle priser Er det lovlig Beviset er i. Ja, beviset er i pudding Så hva gjør regnearket Så langt ser det ut til dette Klikk på bildet for å laste ned Du kan velge en SINE-serie eller en RANDOM-serie av aksjekurser. For det siste, hver gang du klikker på en knapp du får et annet sett av priser Da kan du velge antall dager som er vår n For eksempel brukte vi n 16 til vårt eksempel, over Ytterligere, hvis du velger SINE-serien, kan du introdusere pigger og flytte dem langs diagrammet som dette. Merk at vi har brukt n 16 og n 36 i bildet av regnearket årsaken n 2 og sqrt n er begge heltall Hvis du bruker noe som n 15, bruker regnearket INT eger-delen av n 2 og sqrt n, nemlig 7 og 3. Så er Hull Moving Average den beste Definer best. Hva med det Jurik Average Jeg vet ingenting om det Det er proprietært og du må betale for å bruke det, men spill med flytende gjennomsnitt. En annen Moving Average. Suppose det, i stedet for vektet Moving Average hvor vektene er proporsjonale med 1, 2 , 3 vi bruker det magiske Hull-ritualet med eksponentielt flytende gjennomsnitt. Det er vi vurderer. MAg 2 EMA n 2 - EMA n. MAg Ja, det er M oving En ver g g e eller M oving En ver e g eneralisert eller M oving A verage g rand eller. Eller M oving A verage g ummy Vær oppmerksom Vi velger vårt favoritt antall dager, som n 16, og beregner MAg n, k EMA nk - 1- EMA n Vi kan leke med og k og se hva vi får For eksempel her er noen få MAgs der vi stikker til 16 dager, men endrer verdiene til og k. MAg 16 2 EMA 4 - EMA 16.MAg 16 1 5 EMA 5 - 0 5 EMA 16. Legg merke til at når vi velger k 3, får vi nk 16 3 5 333 som vi bytter til ren og enkel 5 0. Hvorfor holder du deg ikke med Hull s valg 2 og k 2 God idé Vi får dette. MAg 16 2 EMA 8 - EMA 16. Ser ut som diagrammet med 1 5 og k 3 Det gjør det, gjorde du det igjen Muligens Så hva med den kvadratroterritalen jeg la det som en øvelse for deg. Okay, mens du spiller med den MAg-tingen, finner jeg at Hull sk 2 fungerer ganske bra så vi vil holde fast ved det. Vi får imidlertid ofte et ganske fint gjennomsnitt når vi legger til et lite stykke endringen EMA n 2 - EMA n Faktisk vil vi legge til bare en brøkdel av den endringen som gir MAg n, EMA n 2 EMA n 2 - EMA n Det er, vi velger 0 5 eller kanskje bare 0 25 eller hva som helst og bruk. For eksempel, hvis vi sammenligner våre gaggle med bevegelige gjennomsnitt som de sporer en STEP-funksjon, får vi dette, hvor vi legger til MAg bare 1 2 av endringen Ja, men hva er det beste verdien av beta Definer best Vær oppmerksom på at beta 1 er Hull-valget, med unntak av at vi bruker EMAer istedenfor WMAs. Og du slipper ut den firkantede tingen. Uh, ja jeg glemte det. Merk Regnearket endres fra time til time. Det ser for øyeblikket ut som dette. noe å spille med. Jeg fikk meg et regneark som ser ut som dette klikket på bildet for å laste ned. Du velger en aksje og klikker på en knapp og får et års verdi av daglige priser. Du velger enten HMA eller MAg, endrer antall dager, og for MAg, parameteren, og se når du skal kjøpe ro SELL. Når Basert på hvilke kriterier Hvis det bevegelige gjennomsnittet er NED x fra sitt maksimum i løpet av de siste 2 dagene, KJØPER I eksempelet x 1 0 Hvis det er OP Y fra sitt minimum de siste 2 dagene, selger du i eksempelet, y 1 5 Du kan endre verdiene for x og y. Er det noe bra disse kriteriene sa jeg at det var noe å leke med. Det er denne andre utjevningsteknikken kalt Hodrick-Prescott-filteret. Med hjelp av Ron McEwan er den nå inkludert i dette regnearket. Er det noe bra? Spill med det Du vil merke at det er en parameter du kan endre i celle M3 og KJØP og SELL signaler. Dette er hoveddelen av Zerolag ema. Zerolag EMA SECTIONBEGIN Pris SetChartOptions 0, chartShowArrows chartShowDates SetChartBkGradientFill ParamColor Innvendig panel øvre, farge Svart, ParamColor Inner panel lavere, fargeBlack pds Param pds, 10,1,75,1.a1 EMA EMA H, pds, pds DEMA av High a2 EMA a1, pds forskjell a1-a2 a1 forskjell zerolag. Plot C, Lukk, IIf CO, Colorgreen, colorOrange, styleCandle. SECTIONBEGIN trending bånd GraphXSpace 20 opptrend PDI MDI OG Signal MACD downtrend MDI PDI OG Signal MACD. Plot 2, definerer høyden på bånd i prosent av pane bredde bånd, IIf uptrend, colorBrightGreen, IIf downtrend, colorRed, 0, velg farge styleOwnScale styleArea styleNoLabel, -1, 100.if ParamToggle Tooltip viser, Alle verdier er kun priser ToolTip StrFormat Åpne g nHigh g nLow g nClose g 1f nVolume NumToStr V, 1 0, O, H, L, C, SelectedValue ROC C, 1.Title EncodeColor colorBrightGreen Zerolag EMA Navn EncodeColor colorBrightGreen Interval 2 EncodeColor colorBrightGreen Dato n EncodeColor 10 Åpne O, High H , Lav L, Lukk C Volum WriteVal V, 1 0.SECTIONBEGIN Forstørret markedspris ved Vidyasagar, FS Param Fontstørrelse, 28,11,100,1 GfxSelectFont Arial, FS, 700, kursiv False, understreke False, True GfxSetBkMode colorWhite GfxSetTextColor ParamColor Farge, colorViolet Hor Param Horisontal posisjon, 766,1,1200,1 Ver Param vertikal posisjon, 1,1,1,1 GfxTextOut Cls C, Hor Ver. YC TimeFrameGetPrice C, inDaily, -1 DD Prec C-YC, 2 xx Prec DD YC 100,2 GfxSelectFont Arial, 12, 700, kursiv False, understreke False, True GfxSetBkMode colorWhite GfxSetTextColor ParamColor Farge, colorViolet GfxTextOut DD xx, Hor 5, Ver 45.14-02-2013 09 35 AM. thanks for hva johnehler amibroker kode du postet er basert på gevinstgrense ,, dens justerbar du bruker lang periode det er lag jeg antar johnehler afl kode er komplisert hvis vi vil bruke 10, 20 dager høy pris crossover hva skal være koden jeg har zlema 10,20, h krysse over i chartalert viser meg fine trending signaler knapt en bar uptrend og whipsaws vil være det er ikke så god å prøve å se hvordan du bruker denne parameteren i en afl-fil uten formel som ikke fungerer du prøver jeg sjekket. Alle tider er GMT 5 5 Klokka er nå kl.