Oanda Forex Trading Api

OANDA cookie, cookie, OANDA cookie cookie, cookie. ltiframe bredde 1 høyde 1 frameborder 0 stilvisning ingen mcestyle display ingen gt lt iframe gt. OANDA FIX OANDA FIX 4 2, 4 3 4 4.REST OANDA, OANDA, 20 v20. API, - OANDA, fxTrade OANDA API - - API, API OANDA. fxTrade OANDA API - - API, API OANDA. API REST, OANDA. API OANDA v20.API REST-v20 v20.API OANDA, API. API REST 429. fxTrade OANDA API - - API, API OANDA API. v20, 101-23423 -105, API v3 REST v20.API REST v20. , 252345, API v1.Forex Trading Dagbok 1 - Automatisert Forex Trading med OANDA API. Jeg nevnte tidligere i QuantStart 2014 I Review-artikkelen at jeg skulle tilbringe litt av 2015 som skriver om automatisert forex trading. Given som jeg selv vanligvis utfører forskning i aksjer og futures markeder, syntes jeg det ville være morsomt og lærerikt å skrive om mine erfaringer med å gå inn i valutamarkedet som en dagbok. Hver dagbokspost vil forsøke å bygge videre på alle de tidligere, men bør også være relativt selv - inneholdt. I denne første oppføringen i dagboken vil jeg beskrive hvordan man oppretter en ny praksismeglingskonto med OANDA, samt hvordan man lager en grunnleggende multithreaded hendelsesdrevet handelsmotor som automatisk kan utføre handler både i praksis og i live-innstilling. Last år brukte vi mye tid på å se på hendelsesdrevet backtester primært for aksjer og ETFs. Den som jeg presenterer nedenfor, er rettet mot forex og kan brukes til enten papirhandel eller live trad ng. Jeg har skrevet alle de følgende instruksjonene for Ubuntu 14 04, men de burde enkelt oversettes til Windows eller Mac OS X, ved hjelp av en Python-distribusjon som Anaconda. Det eneste ekstra biblioteket som brukes til Python-handelsmotoren, er forespørselsbiblioteket, som er nødvendig for kommunikasjon til OANDA API. Siden dette er det første innlegget direkte om valutahandel, og koden som presenteres nedenfor, kan rett og slett tilpasses et levende handelsmiljø, vil jeg gjerne presentere følgende ansvarsfraskrivelser. Ansvarsfraskrivelse Valutakurs på marginen har høy risiko og kan ikke være egnet for alle investorer. Tidligere resultater er ikke indikativ for fremtidige resultater. Høy grad av innflytelse kan virke mot deg så vel som for deg. Før du bestemmer deg for å investere i utenlandsk valuta, bør du nøye vurdere din investeringsmål, nivå av erfaring og risikovillighet Muligheten er at du kan opprettholde et tap av noen eller alle dine første investm og derfor bør du ikke investere penger som du ikke har råd til å miste. Du bør være oppmerksom på alle risikoene knyttet til valutahandel, og søk råd fra en uavhengig finansiell rådgiver hvis du er i tvil. Denne programvaren leveres som det er og noen uttrykte eller underforståtte garantier, inkludert, men ikke begrenset til, de underforståtte garantiene for salgbarhet og egnethet for et bestemt formål, blir fraskrevet. Regentene eller bidragsyterne skal under ingen omstendigheter holdes ansvarlige for eventuelle direkte, indirekte, tilfeldige, spesielle, eksemplariske eller følgeskader inkludert, men ikke begrenset til, anskaffelse av erstatningsgoder eller tjenester tap av bruk, data eller fortjeneste eller forretningsavbrudd imidlertid forårsaket og på noen teori om ansvar, enten i kontrakt, strenge erstatningsansvar eller tort inkludert forsømmelse eller på annen måte oppstår i noe ut av bruken av denne programvaren, selv om det er anbefalt av muligheten for slik skade. Sette opp en konto med OANDA. Det første spørsmålet som kommer til å tenke er Hvorfor velge OANDA Enkelt sagt, etter litt Googling rundt for forex meglere som hadde APIer, så jeg at OANDA nylig hadde gitt ut en riktig REST API som lett kunne kommuniseres med fra nesten hvilket som helst språk på en ekstremt grei måte. Etter å ha lest gjennom utvikleren sin API-dokumentasjon Jeg bestemte meg for å prøve dem, i hvert fall med en praksiskonto. For å være klar - jeg har ingen tidligere eller eksisterende forhold til OANDA og gir bare denne anbefalingen basert på min begrensede opplevelse å leke med sin praksis API og noen korte bruk for markedsdata nedlasting mens ansatt i et fond tidligere Hvis noen har kommet over noen andre forex meglere som også har en tilsvarende moderne API, så vil jeg gjerne gi dem et blikk også. Før du bruker API, er det nødvendig å registrere deg for en øverkonto For å gjøre dette, gå til registreringslinken Du vil se følgende skjerm. OANDA registreringsskjerm. Du vil da kunne logge på med påloggingsinformasjonen Lag Sørg for å velge fanen fxTradePractice fra påloggingsskjermbildet. OANDA påloggingsskjerm. Når du er pålogget, må du notere konto-IDen. Den er oppført under den svarte Min Funds-overskriften ved siden av Primary Mine er et sysiffret tall I tillegg må du også generere en personlig API-token. Klikk på Administrer API-tilgang under fanen Andre handlinger nederst til venstre. På dette stadiet vil du kunne generere en API-token. Du trenger nøkkelen til senere bruk , så sørg for å skrive det ned også. Du vil nå starte FXTrade Practice-programmet, som gjør det mulig for oss å se de utførte ordrene og tapet på papiroverskudd. Hvis du kjører et Ubuntu-system, må du installere en litt annen versjon av Java Spesielt Oracle-versjonen av Java 8 Hvis du ikke gjør dette, vil ikke treningssimulatoren lastes fra nettleseren. Jeg kjørte disse kommandoene på systemet mitt. Du kan nå starte handelsmiljøet. til OANDA dashbordet og Klikk på den grønne markerte Launch FXTrade Practice-lenken. Det vil hente en Java-dialogboks som spør om du vil kjøre den. Klikk Kjør og fxTrade Practice-verktøyet laster Gruva som er misligholdt til et 15 min lysesteg over EUR USD med Quote Panel til venstre. OANDA fxTrade Practice screen. At dette punktet er vi klare til å begynne å designe og kode våre automatiserte Forex trading system mot OANDA API. Overvåk av Trading Architecture. Hvis du har fulgt den hendelsesdrevne backtester serien for aksjer og ETFs som jeg opprettet i fjor vil du være klar over hvordan et slikt hendelsesdrevet handelssystem fungerer For de av dere som er nye til hendelsesdrevet programvare, vil jeg sterkt foreslå å lese gjennom artikkelen for å få innblikk i hvordan de fungerer. , hele programmet utføres i en infinte mens sløyfe som bare avsluttes når handelssystemet er slått av. Den sentrale kommunikasjonsmekanismen til programmet er gitt via en kø som inneholder hendelser. Køen er c Umiddelbart spurte om å se etter nye hendelser Når en begivenhet er tatt av toppen av køen, må den håndteres av en passende del av programmet. Derfor kan en markedsdatainnmatning lage TickEvent s som er plassert på køen når en ny markedspris ankommer Et signalgenererende strategibjekt kan opprette OrderEvent s som skal sendes til en megling. Nyttigheten av et slikt system er gitt av det faktum at det ikke spiller noen rolle hvilken rekkefølge eller typer hendelser plasseres i køen, da de vil alltid være riktig håndtert av den rette komponenten i programmet. I tillegg kan forskjellige deler av programmet kjøres i separate tråder, noe som betyr at det aldri venter på noen bestemt komponent før du behandler andre. Dette er ekstremt nyttig i algoritmiske handelssituasjoner der Markedsdatainnmatingshåndterere og strategisignalgeneratorer har svært forskjellige ytelsesegenskaper. Den viktigste handelsløkken er gitt av følgende Python pseudo-kode. Som vi st Ated over koden løper i en uendelig sløyfe Først blir køen pollet for å hente en ny hendelse Hvis køen er tom, startes sløyfen bare etter en kort søvnperiode kjent som hjerteslag. Hvis en hendelse er funnet, vurderes typen og så er den aktuelle modulen enten strategien eller utførelseshandleren pålagt å håndtere hendelsen og muligens generere nye som går tilbake til køen. De grunnleggende komponentene som vi skal opprette for vårt handelssystem, inkluderer følgende. Streaming Price Handler - Dette vil holde en langvarig tilkobling åpen for OANDAs servere og sende tick-data, dvs. bud, spør på tvers av forbindelsen for alle instrumenter som vi er interessert i. Strategi Signal Generator - Dette vil ta en sekvens av tick-hendelser og bruke dem til å generere handelsordrer som vil bli utført av eksekveringshåndtereren. Ekspedisjonshandler - Tar et sett med ordrehendelser og utfører dem blindt ut med OANDA. Events - Disse objektene utgjør meldingene som sendes rundt på begivenhetskøen Vi krever bare to for denne implementeringen, nemlig TickEvent og OrderEvent. Main Entry Point - Hovedinngangen inkluderer også handelsløkken som kontinuerlig avstemmer meldingskøen og sender meldinger til riktig komponent. Dette kalles ofte som hendelsesløkken eller hendelseshåndtereren. Vi vil nå diskutere implementeringen av koden i detalj. I bunnen av artikkelen er det en fullstendig liste over alle kildekodefiler. Hvis du plasserer dem i samme katalog og kjører python, begynner du å generere bestillinger, forutsatt at du har fylt ut din konto ID og autentiseringstoken fra OANDA. Python Implementation. It er dårlig praksis å lagre passord eller autentiseringsnøkler i en kodebase som du aldri kan forutse hvem som til slutt vil få tilgang til et prosjekt I et produksjonssystem ville vi lagre disse legitimasjonene som miljøvariabler med systemet og spør deretter disse envvarsene hver gang koden er omlagt. Dette sikrer at passord og aut h tokens blir aldri lagret i et versjonskontrollsystem. Men siden vi bare er interessert i å bygge et leketøyhandelssystem, og ikke er opptatt av produksjonsdetaljer i denne artikkelen, vil vi i stedet skille disse autentegnene i en innstillingsfil. I Følgende konfigurasjonsfil har vi en ordbok som heter MILJØER som lagrer API-sluttpunktene for både OANDA-prisavspillings-API og handels API. Hver underordbok inneholder tre separate API-endepunkter, virkelig praksis og sandbox. Sandbox-API er rent for testingskode og for å kontrollere at Det er ingen feil eller feil Det har ikke oppetidsgarantier for de virkelige eller praktiske APIene. Practice API gir i utgangspunktet muligheten til papirhandel. Det gir den alle funksjonene i den virkelige API på en simulert praksis konto Den virkelige API er nettopp det - det er live trading Hvis du bruker det endepunktet i koden din, vil det handle mot din live-kontosaldo. VÆRE EKSTRA SIKKERHET. IMPORTANT Når handel mot praksis-APIen, husk at en viktig transaksjonskostnad, det som påvirker markedsvirkningen, ikke er vurdert. Siden ingen bransjer faktisk blir plassert i miljøet, må denne kostnaden regnes på en annen måte andre steder ved hjelp av en markedsvirkningsmodell hvis du ønsker å realistisk vurdere ytelsen. I det følgende bruker vi brukerkonto som angitt av DOMAIN-innstillingen. Vi trenger to separate ordbøker for domenene, en hver for streaming - og trading API-komponentene. Endelig har vi ACCESSTOKEN og ACCOUNTID Jeg har fylt de to med dummy ID-er så du må bruke din egen som kan nås fra OANDA-kontosiden. Det neste trinnet er å definere hendelsene som køen skal bruke for å hjelpe alle de enkelte komponentene til å kommunisere. Vi trenger to TickEvent og OrderEvent. Den første butikkinformasjonen om instrumentmarkedet data som det beste budet spørre og handelstid Den andre brukes til å overføre ordrer til utførelsen handler og dermed contai ns instrumentet, antall enheter som skal handles, ordretypemarkedet eller grensen og siden, dvs. kjøp og salg. For fremtidssikker vår begivenhetskode skal vi lage en baseklasse som heter Event og har alle hendelser arvet fra denne The koden er gitt nedenfor. Den neste klassen vi skal skape, vil håndtere handelsstrategien I denne demonstrasjonen skal vi skape en ganske nonsensisk strategi som bare mottar alle markedsklikkene og på hver 5. kryss kjøper eller selger 10.000 enheter tilfeldig av EUR USD. Clearly dette er en latterlig strategi. Det er imidlertid fantastisk for testformål fordi det er greit å kode og forstå. I fremtidige dagbokoppføringer vil vi erstatte dette med noe betydelig mer spennende som forhåpentligvis vil vinne. Filen kan finner du nedenfor La oss jobbe gjennom det og se hva som foregår Først importerer vi det tilfeldige biblioteket og OrderEvent-objektet fra Vi trenger tilfeldig lib for å velge en tilfeldig kjøps - eller salgsordre Vi trenger OrderEv Dette er hvordan strategibjektet sender ordrer til hendelseskøen, som senere blir utført av utførelseshandleren. TestRandomStrategy-klassen tar bare instrumentet i dette tilfellet EUR USD, antall enheter og hendelsekøen som et sett av parametere Det oppretter deretter en ticks counter som brukes til å fortelle hvor mange TickEvent-forekomster den har sett. Mesteparten av arbeidet skjer i calculatesignalsmetoden, som bare tar en hendelse, bestemmer om det er et TickEvent ellers ignorere og øker telleren Det sjekker deretter for å se om tellingen er delelig med 5 og deretter tilfeldigvis kjøper eller selger, med en markedsordre, det angitte antall enheter. Det er absolutt ikke verdens største handelsstrategi, men det vil være mer enn egnet for OANDA Mekling API testing. Den neste komponenten er utførelsen handler Denne klassen har til oppgave å handle på OrderEvent instanser og gjøre forespørsler til megleren i dette tilfellet OANDA på en dum måte Det er den re er ingen risikostyring eller overbygning av potetkonstruksjon. Utførelseshandleren vil bare utføre en hvilken som helst rekkefølge den har blitt gitt. Vi må sende all autentiseringsinformasjon til utførelsesklassen, inkludert domenepraksis, ekte eller sandkasse, tilgangstoken og kontoen ID Vi oppretter deretter en sikker forbindelse med en av Pythons bygget i biblioteker. Mesteparten av arbeidet skjer i eksekveringsordre Metoden krever en hendelse som en parameter. Deretter konstrueres to ordbøker - topptekstene og parametene. Disse ordbøkene blir da delvis kodet korrekt av urllib et annet Python-bibliotek som skal sendes som en POST-forespørsel til OANDAs API. Vi sender parametrene for innholdstype og autorisasjon, som inkluderer vår autentiseringsinformasjon. I tillegg koder vi parametrene, som inkluderer instrumentet EUR USD, enheter, ordre og side buy sell Til slutt foretar vi forespørselen og lagrer svaret. Den mest komplekse delen av handelssystemet er StreamingForexPrices obj ect som håndterer markedsprisoppdateringer fra OANDA Det er to metoder connecttostream og streamtoqueue. Den første metoden bruker Python-forespørselsbiblioteket til å koble til en streaming-kontakt med de aktuelle overskriftene og parametrene. Parametrene inkluderer konto-IDen og den nødvendige instrumentlisten som bør høres på for oppdateringer i dette tilfellet er det bare EUR USD Merk følgende linje. Dette forteller at forbindelsen skal streames og dermed holdes åpen på langvarig måte. Den andre metoden forsøker streamtoqueue faktisk å koble til strømmen Hvis svaret er ikke vellykket, det vil si at svarkoden ikke er 200, da vi bare går tilbake og avslutter. Hvis det lykkes, prøver vi å laste JSON-pakken tilbake til en Python-ordbok. Endelig konverterer vi Python-ordboken med instrumentet, budspørsmål og tidsstempel inn i et TickEvent som sendes til hendelseskøen. Vi har nå alle de store komponentene på plass. Det siste trinnet er å pakke opp alt vi har skrevet så langt inn til et hovedprogram Målet med denne filen, kjent som å lage to separate tråder, hvorav den ene driver prissettingshandleren og den andre som kjører handelshandleren. Hvorfor trenger vi to separate tråder Enkeltvis utfører vi to separate stykker av koden, som begge løper kontinuerlig Hvis vi skulle lage et ikke-trådt program, vil strømuttaket som brukes for prisoppdateringene aldri slippe tilbake til hovedkoden, og dermed ville vi aldri faktisk utføre noen handel på samme måte , hvis vi kjørte handelsløkken, se nedenfor, ville vi aldri returnere strømningsbanen til prisstrømmen. Derfor trenger vi flere tråder, en for hver komponent, slik at de kan utføres uavhengig. De vil både kommunisere til hverandre via hendelseskøen. Vi undersøker dette litt videre. Vi lager to separate tråder med følgende linjer. Vi sender funksjons - eller metodenavnet til målordningsargumentet og sender deretter en iterbar som en liste eller tupel til args søkeord argumentet, som deretter overfører disse argumentene til den faktiske metoden funksjon. Endelig starter vi begge tråder med følgende linjer. Så vi kan kjøre to, effektivt uendelige looping, kodesegmenter uavhengig, som begge kommuniserer gjennom hendelseskøen Legg merke til at Python Threading-biblioteket ikke produserer et ekte multi-core multithreaded miljø på grunn av CPython-implementeringen av Python og Global Interpreter Lock GIL. Hvis du vil lese mer om multithreading på Python, kan du ta en titt på denne artikkelen. s undersøke resten av koden i detalj Først importerer vi alle nødvendige biblioteker, inkludert køtråd og tid Vi importerer deretter alle de ovennevnte kodefilene jeg personlig foretrekker å kapitalisere noen konfigurasjonsinnstillinger, noe som er en vane jeg plukket opp fra å jobbe med Django. Etter det definerer vi handelsfunksjonen, som ble forklart i Python-pseudokode over En uendelig mens sløyfen utføres mens True at kontinuerlig ously avstemninger fra hendelseskøen og bare hopper om løkken hvis den er funnet tom Hvis en hendelse er funnet, er det enten en TickEvent eller en OrderEvent, og deretter blir den aktuelle komponenten kalt for å bære den ut. I dette tilfellet er det enten en strategi eller utførelseshandler Sløyfen sover så bare for hjerteklokkes sekunder i dette tilfellet 0 5 sekunder og fortsetter. Endelig definerer vi hovedinngangen til koden i hovedfunksjonen. Det er godt kommentert nedenfor, men jeg vil oppsummere her. I hovedsak ordner vi hendelsene kø og definer instrumentenhetene Vi lager deretter StreamingForexPrices prisstrømningsklassen og deretter utførelseshåndteringshåndtereren Begge mottar de nødvendige autentiseringsdetaljer som er gitt av OANDA når du oppretter en konto. Vi lager deretter testRandomStrategy-instansen Endelig definerer vi de to tråder og så start dem. For å kjøre koden trenger du ganske enkelt å plassere alle filene i samme katalog og ringe følgende på terminalen. Merk at stopp koden på dette stadiet krever hardt drep av Python-prosessen via Ctrl-Z eller tilsvarende. Jeg har ikke lagt til en ekstra tråd for å håndtere å se etter det som trengs for å stoppe koden trygt. En mulig måte å stoppe koden på Ubuntu Linux-maskin er å skrive. Og så send utgangen av dette til et prosessnummer i følgende. Hvor PROCESSID må byttes ut med utgangen av pgrep Merk at dette ikke er spesielt god praksis. I senere artikler vil vi skape en mer sofistikert stoppe startmekanismen som benytter Ubuntu s prosessovervåking for å få handelssystemet til å fungere 24 7. Utgangen etter 30 sekunder eller så, avhengig av tidspunktet for dagen i forhold til de viktigste handelstimene for EUR USD, for ovennevnte kode , er gitt nedenfor. De første fem linjene viser JSON-kryssdataene returnert fra OANDA med budsøkpriser. Deretter kan du se utførelsesordreutgangen, samt JSON-svaret returnert fra OANDA, som bekrefter åpningen av en buy trade f eller 10.000 enheter av EUR USD og prisen det ble oppnådd på. Dette vil fortsette å løpe på ubestemt tid til du dreper programmet med en Ctrl-Z-kommando eller lignende. I senere artikler skal vi utføre noen trengte forbedringer, inkludert. Reelle strategier - Riktig forexstrategier som genererer lønnsomme signaler. Produksjonsinfrastruktur - Fjernserverimplementering og 24 7 overvåket handelssystem, med stoppstartkapasitet. Portefølje - og risikostyring - Portefølje - og risikostyring for alle foreslåtte ordrer fra strategien. Flere strategier - Konstruksjon en portefølje av strategier som integreres i risikostyringsoverlegget. Som med likestillingsdrevet backtester, må vi også opprette en forex backtesting-modul. Dette vil la oss utføre rask forskning og gjøre det enklere å distribuere strategier. husk å endre ACCOUNTID og ACCESSTOKEN. Just Komme i gang med kvantitativ Trading. OANDA cookie, cookie, OANDA cookie cookie, cookie. ltiframe bredde 1 høyde 1 frameborder 0 stilvisning ingen mcestyle display ingen gt lt iframe gt., iOS Android. METATRADER 4 .,, -, 4 iOS Android., 1 1 2016 OANDA v20, 4.1996 2017 OANDA Corporation OANDA, fxTrade fx OANDA Corporation .- OANDA Europe Ltd,, 4 50 1.OANDA Europe Limited, 7110087, Tower 42, Floor 9a, 25 Old Broad St, London EC2N 1HQ 542574.OANDA Japan Co Ltd Kanto Lokale Finansielle Bureau Kin-sho, 2137, 1571.